Pierwsze kroki przyczyniające się do powstania Filharmonii miały miejsce tuż po zakończeniu działań wojennych w roku 1945. W czerwcu Roman Kuklewicz rozpoczął formowanie i pierwsze próby Miejskiej Orkiestry Symfonicznej w Sopocie. Pierwszy koncert inaugurujący działalność Filharmonii Bałtyckiej miał miejsce 29 września w Sali Domu Katolickiego w Sopocie. 35-osobową orkiestrą dyrygował Zbigniew Turski, a w programie znalazły się utwory Chopina i Moniuszki. W samym tylko roku 1945 orkiestra koncertowała szesnaście razy z dziewięcioma programami, dyrygowali nią ówczesny dyrektor Zbigniew Turski, Bohdan Wodiczko, Jan Łukaszewicz, Stefan Śledziński czy Zygmunt Latoszewski. Filharmonia Bałtycka działała przy Zarządzie Miejskim w Sopocie, a później Gdańskim Towarzystwie Muzycznym. Koncerty odbywały się w Sopocie (Opera Leśna), Gdańsku (Teatr Miniatura, Teatr Wybrzeże) i Gdyni (Teatr Miejski).
Od początku 1946 rząd pokrywał koszty działalności instytucji, co dawało trwalsze podwaliny na przyszłość.
Do 1949 roku orkiestra powiększyła się do 81 osób i zaliczana była do najlepszych orkiestr w Polsce, a w ślad za tym, w uznaniu wysokiego poziomu, orkiestra w kwietniu 1949 została upaństwowiona i zyskała nazwę Państwowej Filharmonii Bałtyckiej. Rok 1953 był kolejnym krokiem w historii Filharmonii, kiedy nastąpiło połączenie ze Studiem Operowym pod kierownictwem Zygmunta Latoszewskiego i przyjęcie nazwy Państwowej Opery i Filharmonii Bałtyckiej.